Kvantitativ finans
Emnet gir studenten en bred innføring i kvantitative investeringer i finans, for eksempel aksjer, renter og derivater. Grunnleggende begreper og metoder blir omhandlet, og fokuset er på anvendelser, og spesielt på anvendelser med software. Sentrale temaer inkluderer den statistiske fordelinger til verdipapirer, kupong strukturen til obligasjoner, kjøps- og sals-opsjoner. Det blir også en innføring i hvorfor obligasjoner og derivater ofte inkluderes i porteføljer til institusjonelle investorer, samt enkel regresjonsanalyse.
For studenter som kan dokumentere at eksamen for CFA Level 1 er bestått gis det fritak for emnet
Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse.
Kunnskap
Studenten skal
- Ha bred kunnskap om den statistiske fordelingen til sentrale verdipapirer, og hvilke implikasjoner en fordeling har på avkastning og risiko til en portefølje.
- Ha bred kunnskap om sentrale spørsmål innen rente- og kredittinstrumenter, og rollen til renteinstrumenter i veldiversifiserte porteføljer.
- Kunne bruke og anvende ulike teorier og praktiske anvendelser i relevante problemstillinger
- Forstå grunnleggende kilder av inntekt i rentemarkedet, prinsipper for kredittanalyse og risikoanalyse av rentebærende instrumenter
- Forstå hvordan selskaper kan bruke rente- og kredittmarkedet til å finansiere prosjekter, samt styre risiko.
- Forstå egenskapene til aktiv forvaltning og betydningen av å kombinere flere aktiva klasser i en portefølje
Ferdigheter
Studenten skal kunne
- Anvende og analysere verdi og risiko for aksjer, obligasjoner og derivater, samt diskutere kilder til verdiendringer og annen faglig kunnskap på praktiske problemstillinger
- Analysere bruk av faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske spørsmål.
- Reflektere over egne analyser og presentere resultater med figurer og tabeller.
- Bruke hensiktsmessig verktøy for å løse komplekse problemer innen kvantitative investeringer
Generell kompetanse
Studenten skal
- Kunne planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid
- Kommunisere sentrale temaer, samt løsninger både skriftlig og gjennom presentasjoner
- Leverer de nødvendige verktøy for å løse komplekse problemer i forbindelse med aksjer, obligasjoner, låneinstrumenter og derivater
- Kjenne nye resultater og forskning innen viktige deler av pensum.
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
- Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer.
- Oppgave - gruppe 1-3 studenter, teller 20/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer.
- Oppgave - gruppe 1-3 studenter, teller 20/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer.
Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.
